我们应该选用什么样的相关性指标？

现在大家在实际中使用的、教科书上见到的 ,度量两个变量之间相关性的指标 ,往往都是皮尔逊的相关系数 ,即使在多元分析教材中 ,谈到典型相关系数 ,它实际上也是基于二元的相关系数。用相关系数来反映变量之间的相关性有什么不好呢 ?我们都已用了很长的时间 ,用它说明了许多问题 ,现在为什么要提出选用什么样的相关性指标 ,难道除它之外 ,还有别的相关性指标吗 ?还有哪些可以选用的指标呢 ?凭什么准则来选用什么样的相关性指标呢 ?这些正是我们这篇文章要探讨的问题。金融市场的风险分析这几年有很快的发展 ,原来的一些分析方法很不适应这一…

What Co-relative Indicators Should We Employ

Pearson correlation coefficient is very helpful for us to measure the relationship of two random variables. However, there is much localization about Pearson correlation index. In this paper, we propose several new measurements to evaluate correlation; moreover, we also points out that there are affiliations with copula.