商业银行贷款组合优化模型的研究

根据马克维茨投资组合理论，建立一种贷款投资组合管理模型，并将期权理论及Copula函数运用于参数估计，主要优点在于其更多地依赖市场信息、可操作性强，并且全面考虑单个企业的违约概率，违约损失以及企业间的违约相关性，对我国商业银行的贷款管理水平的提高具有一定的借鉴意义。