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| 证券投资基金风险理论研究 | |
| 引用本文： | 罗真.证券投资基金风险理论研究[J].统计与决策,2005(17):43-45. |
| 作者姓名： | 罗真 |
| 作者单位： | 北京大学光华管理学院 |
| 摘 要： | 从基金评价理论的发展历史来看,基金风险的刻画是一个没有止境的命题.按照能否分散,风险可分为系统风险和非系统风险.近年来有关人士定量分析结果表明:沪市1993年4月至1996年5月系统性风险的比例高达81%,远远高于发达国家市场20%至30%的比例.1997年以来,系统性风险占总风险的比重逐年降低,尤其是政府的政策或直接干预导致的系统性风险大大降低,资本市场的风险源逐渐转为非系统性风险.如何定量、科学地分析这些风险,已成为评价基金成功与否的最重要因素之一,因此,对证券投资基金风险的研究是一个具有重要理论和实际意义的问题. |
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