主成分回归能消除多重共线性吗? |
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引用本文: | 叶宗裕.主成分回归能消除多重共线性吗?[J].统计与信息论坛,2012(3):16-20. |
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作者姓名: | 叶宗裕 |
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作者单位: | 浙江师范大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 主成分回归方法已得到广泛应用,但该方法是否能减小参数估计的误差,理论上并没有明确的结论。以3个假设模型为例,运用模拟计算的方法对主成分回归方法进行了研究,发现主成分回归估计的误差可能比普通最小二乘估计更小,也可能更大,依赖于实际的模型。
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关 键 词: | 主成分回归 模拟计算 偏倚 误差 |
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