| 交易成本均值-半绝对偏差模型的鲁棒优化策略 |
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| 引用本文： | 赵庆,王志强.交易成本均值-半绝对偏差模型的鲁棒优化策略[J].鲁东大学学报,2015(1). |
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| 作者姓名： | 赵庆 王志强 |
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| 作者单位： | 1. 东北财经大学 金融学院 辽宁 大连 116025
2. 东北财经大学 科研处 辽宁 大连 116025 |
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| 摘 要： | 在均值—半绝对偏差模型基础上，提出了交易成本均值—半绝对偏差模型、鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型，并在基金市场进行实证分析，结果表明：交易成本均值—半绝对偏差模型能较好地反映资本市场实际情况，鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型绩效优于交易成本均值—半绝对偏差模型，并且对提升投资组合绩效也是有效的。
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| 关 键 词： | 投资组合 交易成本 均值-半绝对偏差 鲁棒优化 |
Robust Optimization Strategy of Mean-Semi Absolute Deviation Model under Transaction Costs |
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| ZHAO Qing,WANG Zhi-qiang.Robust Optimization Strategy of Mean-Semi Absolute Deviation Model under Transaction Costs[J].Ludong University Journal (Natural Science Edition),2015(1). |
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| Authors: | ZHAO Qing WANG Zhi-qiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio transaction cost mean-semi absolute deviation robust optimization |
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