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| 浮动执行价的亚式信用利差期权定价 | |
| 引用本文： | 黄静,邓国和.浮动执行价的亚式信用利差期权定价[J].统计与决策,2008(5):119-121. |
| 作者姓名： | 黄静 邓国和 |
| 作者单位： | 广西师范大学,数学学院,桂林,541004 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(40675023,10661003)，广西师范大学博士基金资助项目(2006E24) |
| 摘 要： | 假定即时利差和无风险短期利率相关,建立两因素的Longstaff-Schwartz均值回复模型。利用测度变换等方法,讨论了浮动执行价的亚式信用利差期权定价。首先给出了浮动执行价的几何平均亚式信用利差期权的价格显示解,并以此显示解作为控制变量结合MonteCarlo模拟研究了浮动执行价的算术平均亚式信用利差期权的数值解,分析了不同信用等级机构的期权价格及利差波动率变化对期权价格的影响。结果表明带控制变量的MonteCarlo方法能提高计算结果的精度。 |
| 关 键 词： | 浮动执行价 信用利差 亚式期权 MonteCarlo模拟 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)05-0119-03 |
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