|
|||||
|
|
| 二元极值分布的独立性检验在深圳股市分析中的应用 | |
| 作者姓名： | 王大荣 崔恒建 童行伟 |
| 作者单位： | 北京师范大学,数学科学学院,北京,100875 |
| 摘 要： | 自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置.因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者的极值收益波动进行了定量分析,同时本文给出了四个独立性检验统计量的模拟分位数,并计算了当相关参数θ为0.1至1时各统计量的模拟功效. |
| 关 键 词： | 二元极值分布 Gumbel分布 Logistic模型 相关参数 Monte Carlo方法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)03-0057-03 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |