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| 金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究 | |
| 引用本文： | 耿克红,张世英.金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究[J].统计与决策,2007(4):81-83. |
| 作者姓名： | 耿克红 张世英 |
| 作者单位： | 天津大学 管理学院,天津 300072 |
| 摘 要： | 金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。 |
| 关 键 词： | 超高频时间序列 超高频交易量 ACD-GARCH-V模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)02-0081-03 |
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