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| 股票指数期货定价与套利实务研究 | |
| 引用本文： | 王宝森,郑丕谔,李秋英.股票指数期货定价与套利实务研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2003,3(4):48-51. |
| 作者姓名： | 王宝森 郑丕谔 李秋英 |
| 作者单位： | 1. 天津大学,天津,300072;河北建筑科技学院,河北,邯郸,056038 2. 天津大学,天津,300072 3. 河北建筑科技学院,河北,邯郸,056038 |
| 摘 要： | 本文首先对股票指数期货进行定价 ,然后就其成立的假设条件进行讨论 ,建立了实际的股票指数期货无套利数学模型 ,并结合实例对股票指数期货套利进行了实务研究。 |
| 关 键 词： | 股票指数期货定价 无套利数学模型 无套利交易 无套利带 |
| 文章编号： | 1671-0169(2003)04-0048-04 |
| 修稿时间： | 2002年12月24 |
A Study on Making Stook Index Futures Price and Matter of Fact Arbitrage |
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| WANG Bao-sen ,ZHENG Pi-e ,LI Qiu-ying.A Study on Making Stook Index Futures Price and Matter of Fact Arbitrage[J].Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition),2003,3(4):48-51. | |
| Authors: | WANG Bao-sen ZHENG Pi-e LI Qiu-ying |
| Institution: | WANG Bao-sen 1,2,ZHENG Pi-e 1,LI Qiu-ying |
| Abstract: | This paper made the stock index futures price, discussed its tenable condition, established the actual no-arbitrage math model of stock index futures and studied the actual arbitrage of stock index futures. |
| Keywords: | making stock index futrues price no-arbitrage math model no-arbitrage trade strip of no-arbitrage |
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