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| 股指期货与封闭式基金套利的实证研究 | |
| 引用本文： | 朱静.股指期货与封闭式基金套利的实证研究[J].经营管理者,2011(1):34. |
| 作者姓名： | 朱静 |
| 作者单位： | 中央财经大学中国金融发展研究院 |
| 摘 要： | 以相关系数和单只基金跟踪误差为主要指标,在31只大盘封闭基金中选取6只构建基金组合。在改进组合跟踪误差算法的基础上,根据组合跟踪误差最小的原则,利用规划求解得出组合中各基金权重的最优值,对封闭式基金和股指期货的套利进行讨论。 |
| 关 键 词： | 股指期货 封闭式基金 套利 |
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