|
|||||
|
|
| 沪深300股指期货对我国股市波动溢出效应的分析 | |
| 作者姓名： | 白雪 陈守东 |
| 作者单位： | 中国光大银行北京分行奥运支行;内蒙古民族大学区域经济研究所 |
| 摘 要： | 本文通过选取沪深300股指期货、上证指数以及深证成指的样本数据,经过预处理后,通过建立GARCH模型,在GARCH模型的基础上研究了沪深股指期货收益率波动对上证综指收益率以及深证成指收益率的波动性的影响,得出股指期货收益率的波动会加剧上证综指和深证成指收益率的波动。 |
| 关 键 词： | 沪深300股指期货 现货市场 波动溢出效应 GARCH模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |