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杂志ISSN号
中国股票期货市场与现货市场关系实证研究——基于沪深300股指期货与现货指数
作者姓名:
黄嘉
林丽
作者单位:
广西大学商学院;
摘 要:
中国股指期货市场与现货市场存在长期稳定的协整关系,现货市场对于期货市场具有一定的解释力度,现货指数的上涨是股指期货看涨的单向格兰杰原因。长期来看,股指期货市场对现货市场具有稳定的正向引导关系,并且对上海A股市场和深圳A股市场的影响有所区别的。
关 键 词:
股指期货
现货
VAR模型
协整关系
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