|
|||||
|
|
| 股票组合的变现策略模型 | |
| 引用本文： | 佘升翔,马超群,赵庆华,邹琳.股票组合的变现策略模型[J].统计与决策,2005(15):4-6. |
| 作者姓名： | 佘升翔 马超群 赵庆华 邹琳 |
| 作者单位： | 佘升翔（湖南大学）;马超群（湖南大学）;赵庆华（湖南大学）;邹琳（湖南大学） |
| 基金项目： | 国家社会科学基金[03BJy056],国家自然科学基金[70371028] |
| 摘 要： | 在股票市场的交易中,投资者一次性卖出股票量如果超过一定市场深度,将遭遇价格变坏.如果该投资者持续地对该股票执行卖出,将对市场心理产生冲击,价格将进一步恶化.为此,Chan,L.and J.Lakonishok(1995)认为投资者通常选择分阶段逐笔进行变现,以缓和市场冲击,减少变现过程的损失.关于市场价格冲击,有大量学者从理论和实证角度进行了研究. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |