| 基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用 |
| |
| 引用本文： | 赵昕东,耿鹏. 基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用[J]. 统计研究, 2009, 26(9): 55-63 |
| |
| 作者姓名： | 赵昕东 耿鹏 |
| |
| 作者单位： | 1. 华侨大学数量经济研究院
2. 华侨大学商学院 |
| |
| 摘 要： | 本文将贝叶斯吉伯斯样本生成（Bayesian Gibbs Sampling，BGS）方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤，然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据，并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数与状态向量的估计值与参数值与状态向量的真实值相当接近，明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后，本文将BGS算法应用于中国1980年至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
|
| 关 键 词： | 贝叶斯估计 吉伯斯样本生成 状态空间模型 潜在增长率 |
Estimation Method of State Space Model Using Bayesian Gibbs Sampler and Its Application on Estimating China's Potential Growth Rate |
| |
| Zhao Xindong,Geng Peng. Estimation Method of State Space Model Using Bayesian Gibbs Sampler and Its Application on Estimating China's Potential Growth Rate[J]. Statistical Research, 2009, 26(9): 55-63 |
| |
| Authors: | Zhao Xindong Geng Peng |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Bayesian Estimation Gibbs Sampler State Space Model Potential Growth Rate |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 |
