银行体系宏观压力测试的评估模型与实证 |
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引用本文: | 杨柳.银行体系宏观压力测试的评估模型与实证[J].统计与决策,2011(19). |
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作者姓名: | 杨柳 |
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作者单位: | 华中师范大学经济学院,武汉,430072 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学基金资助项目(09YJC790113); 武汉市社科基金资助项目(09012) |
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摘 要: | 压力测试已成为各国金融稳定评估重要方法,并得到监管部门重视。文章结合武汉市经济金融运行实际,构建了符合武汉市银行体系特性的宏观经济压力测试模型,并通过假设情境法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对武汉市银行体系信用风险的冲击。
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关 键 词: | 压力测试 信用风险 银行体系 |
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