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估计周期对三因素模型系数估计的影响研究
引用本文:张子余.估计周期对三因素模型系数估计的影响研究[J].统计与决策,2011(24).
作者姓名:张子余
作者单位:安徽财经大学,安徽蚌埠230030/上海交通大学,上海200052
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70672075); 安徽省人文社科一般项目(2011sk179)
摘    要:文章研究不同估计周期对似无关回归估计的三因素模型系数的影响,运用似无关回归方法分别按5年周期或1年周期滚动回归估计Fama&French三因素模型的系数并进行相关检验。研究结果表明,估计周期并非越长越好。

关 键 词:似无关回归  面板单位根检验  似然比检验
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