|
|||||
|
|
| 估计周期对三因素模型系数估计的影响研究 | |
| 作者姓名： | 张子余 |
| 作者单位： | 安徽财经大学,安徽蚌埠230030／上海交通大学,上海200052 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70672075); 安徽省人文社科一般项目(2011sk179) |
| 摘 要： | 文章研究不同估计周期对似无关回归估计的三因素模型系数的影响,运用似无关回归方法分别按5年周期或1年周期滚动回归估计Fama＆French三因素模型的系数并进行相关检验。研究结果表明,估计周期并非越长越好。 |
| 关 键 词： | 似无关回归 面板单位根检验 似然比检验 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |