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| 索赔次数服从复合Poisson—Geometric分布的风险模型的参数估计 | |
| 作者姓名： | 徐晓岭 王伟 王蓉华 顾蓓青 |
| 作者单位： | 1. 上海对外贸易学院商务信息学院,上海,201620 2. 上海师范大学数理学院,上海,200234 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11041002); 2009年上海市教委概率论与数理统计重点课程(A-2802-10-001012); 上海师范大学金融工程重点学科建设项目(DZW912) |
| 摘 要： | 文章分析了索赔次数服从复Poisson—Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。 |
| 关 键 词： | 矩估计 极大似然估计 复合Poisson-Geometric分布 NCD制度 索赔次数 |
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