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| 常利率下复合Poisson—Geometric双险种模型 | |
| 引用本文： | 甘柳,欧阳资生.常利率下复合Poisson—Geometric双险种模型[J].统计与决策,2011(19). |
| 作者姓名： | 甘柳 欧阳资生 |
| 作者单位： | 湖南商学院财政与金融学院,长沙,410205 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究一般规划基金项目(09YJA910003); 湖南省教育厅科学研究青年项目(0809BZZ46) |
| 摘 要： | 文章建立了常利率情况下，索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型．给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程，以及初始资产为0时的生存概率的精确解。 |
| 关 键 词： | Poisson—Geomecric过程 破产概率 Laplace变换 |
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