线性模型中变点检测的算法分析 |
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作者姓名: | 吴小霞 |
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作者单位: | 中南财经政法大学武汉学院信息与计算科学研究所,武汉,430079 |
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摘 要: | 文章介绍了线性模型中对于回归变点检测的已有方法,包括在正态分布的假设下采用一个经验似然型的Wald计量和基于经验似然比检验统计量检测方法。还利用对经验似然法的改进给出了一个新的变点检测方法,其中包含了两个不同检验统计量,并给出了具体算法步骤,最后通过模拟比较这几种方法的检验效果,结果显示:新的变点检测方法在很大程度上提高了变点检测问题的功效和命中率。
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关 键 词: | 数理统计 回归变点 线性回归模型 经验似然法 |
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