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| 基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型 | |
| 作者姓名： | 周景科 高岳林 |
| 作者单位： | 北方民族大学信息与系统科学研究所,银川,750021 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(07XJY038) |
| 摘 要： | 文章主要研究多阶段指数追踪优化问题，提出了追踪误差风险的概念，并给出了基于CVaK的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式，构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型；使用混合差分进化算法对型进行求解，利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析，验证了模型的合理性。 |
| 关 键 词： | 多阶段指数追踪 追踪误差风险 条件风险价值 混合差分进化算法 |
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