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| 上海股市"周内效应"的实证分析 | |
| 引用本文： | 徐卫杰,霍红. 上海股市"周内效应"的实证分析[J]. 统计与信息论坛, 2002, 17(3): 42-45 |
| 作者姓名： | 徐卫杰 霍红 |
| 作者单位： | 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 文章以实行涨跌停板制度为界 ,把上海股票市场分为两个阶段 ,利用自回归和线性回归模型对沪市 A股指数和 B股指数的周内效应做了检验 ,结果发现在两个不同阶段 A股和 B股的周内效应均有所差异。 |
| 关 键 词： | 上海股票市场 收益率 周内效应 |
| 文章编号： | 1007-3116(2002)03-0042-04 |
| 修稿时间： | 2001-11-14 |
A Positive Study on the Weekday Effect on Shanghai Stock Market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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