| 过度反应对称周期研究——国际证券市场实证 |
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| 引用本文： | 赵振全,丁志国,苏治.过度反应对称周期研究——国际证券市场实证[J].管理科学学报,2008,11(6). |
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| 作者姓名： | 赵振全 丁志国 苏治 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目
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国家社会科学基金资助项目
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教育部重大项目资助项目
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| 摘 要： | 过度反应作为行为金融学的重要命题,对有效市场假说提出了严峻的挑战.国内外学者的研究主要是针对证券市场是否存在过度反应进行的实证检验.文章引入了反转系数(rever-sal eoefficient),定量地分析不同证券市场过度反应的对称周期性特点.券市场过度反应的对称周期由长到短依次为:中国市场、日本市场、英国市场和美国市场.进而比较了不同市场对极端坏信息反映效率的差异.
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| 关 键 词： | 有效市场 过度反应 反转系数 对称周期 行为金融学 |
Study on horizon of overreaction: Evidences in international markets |
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| ZHAO Zhen-quan,DING Zhi-guo,SU Zhi.Study on horizon of overreaction: Evidences in international markets[J].Journal of Management Sciences in China,2008,11(6). |
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| Authors: | ZHAO Zhen-quan DING Zhi-guo SU Zhi |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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