| 基于资产负债表关联的银行系统性风险研究 |
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| 引用本文： | 高国华,潘英丽.基于资产负债表关联的银行系统性风险研究[J].管理工程学报,2012,26(4):162-168. |
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| 作者姓名： | 高国华 潘英丽 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点资助项目(09AJY003);教育部应急课题资助项目(2009JYJR037) |
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| 摘 要： | 应用61家银行2009年年报数据对基于资产负债表关联的银行间市场双边传染风险进行研究,从信用违约和流动性风险角度对传染路径和资本损失进行估测,并深入分析银行间市场的不同结构对传染效应的影响,此外,本文还应用负二项式计数模型对系统重要性银行和易被传染银行的微观特征进行实证检验.研究得出:(1)在“完全分散型”市场结构假设下,我国银行间市场传染性风险极小；当考虑交易主体集中度并假设“相对集中型结构”时,系统性风险和传染效应将上升；当考虑违约风险和流动性风险联合冲击时,资本损失和风险传染的范围显著扩大.(2)大型国有银行处于银行间资本流动的中心环节,尤其中国银行和工商银行是传染风险发生的重要诱导来源.(3)影响银行在拆借市场中系统重要性的因素有银行类型、资产规模和风险头寸；而影响银行易受传染性的因素有银行类型、资本充足状况和风险暴露程度.
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| 关 键 词： | 银行系统性风险 传染 同业拆借市场 |
Financial Interlinkages and Contagion Risk in the Interbank Market in China |
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| GAO Guo-hua
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PAN Ying-li.Financial Interlinkages and Contagion Risk in the Interbank Market in China[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2012,26(4):162-168. |
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| Authors: | GAO Guo-hua PAN Ying-li |
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| Institution: | (AnTai College of Economics and Management,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200052,China) |
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