| 基于ARIMA模型的沪深300股指期货价格预测研究 |
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| 引用本文： | 李战江,张昊,孙鹏哲,童国超,张志浩. 基于ARIMA模型的沪深300股指期货价格预测研究[J]. 鲁东大学学报, 2013, 0(1): 22-24 |
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| 作者姓名： | 李战江 张昊 孙鹏哲 童国超 张志浩 |
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| 作者单位： | 内蒙古农业大学理学院 |
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| 基金项目： | 内蒙古农业大学学生科技创新基金;内蒙古农业大学基础学科科研启动基金项目(JC201001) |
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| 摘 要： | 基于ARIMA模型建立了股指期货价格的预测模型，对20100416～20110113间共180个交易13的沪深300股指期货合约收盘价数据进行了实证分析，结果表明：ARIMA模型对于股指期货的价格走势短期预测效果良好，模型能有效反应期货价格的波动性走势．
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| 关 键 词： | 股指期货价格 沪深300 ARIMA 预测 |
The Study on Prediction of HS300 Stock Index Futures Price Based on ARIMA |
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| LI Zhan-jiang,ZHANG Hao,SUN Peng-zhe,TONG Guo-chao,ZHANG Zhi-hao. The Study on Prediction of HS300 Stock Index Futures Price Based on ARIMA[J]. Ludong University Journal (Natural Science Edition), 2013, 0(1): 22-24 |
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| Authors: | LI Zhan-jiang ZHANG Hao SUN Peng-zhe TONG Guo-chao ZHANG Zhi-hao |
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| Affiliation: | (College of Science,Inner Mongolia Agricultural University,Huhhot 010018,China) |
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| Abstract: | The forecast model of stock index futures price is established based on ARIMA model, and an empir- ical analysis for the 180 trading days＇ data of HS300 stock index futures from 20100416 to 20110113 is made. The result shows that the ARIMA model is useful for the short-term prediction, and can effectively reflect the price volatility of the futures. |
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| Keywords: | stock index futures price HS300 ARIMA forecast |
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