| 基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验 |
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| 引用本文： | 徐国祥,金登贵.基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验[J].统计研究,2007,24(4):15-18. |
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| 作者姓名： | 徐国祥 金登贵 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学应用统计研究中心
2. 上海交通大学 |
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| 基金项目： | 教育部跨世纪优秀人才培养计划;上海财经大学应用统计研究中心的资助项目 |
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| 摘 要： | 目前关于ACD的实证研究已经十分丰富，却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上，本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度，来检验模型设定的优劣。
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| 关 键 词： | ACD模型 设定检验 密度函数 |
| 文章编号： | 1002-4565(2007)04-0015-04 |
A Test on Nonparametric Specification with Extensive ACD Model Based on the High Frequency Data of Financial Market |
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| Xu Guoxiang,Jin Denggui.A Test on Nonparametric Specification with Extensive ACD Model Based on the High Frequency Data of Financial Market[J].Statistical Research,2007,24(4):15-18. |
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| Authors: | Xu Guoxiang Jin Denggui |
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| Institution: | Xu Guoxiang & Jin Denggui |
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| Abstract: | Nowadays there are abundant demonstrations of the ACD Model,but few people focus on the specification test of the extended models.The D test used in this paper is to testify whether the model was established appropriately by measuring the closeness between parametric and nonparametric estimates of the density functions of residuals. |
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| Keywords: | ACD model specification tests density function |
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