| 亚式期权在依赖时间的参数下的定价 |
| |
| 引用本文： | 詹惠蓉,程乾生. 亚式期权在依赖时间的参数下的定价[J]. 管理科学学报, 2004, 7(6): 24-29 |
| |
| 作者姓名： | 詹惠蓉 程乾生 |
| |
| 作者单位： | 北京大学数学科学学院,北京,100871;北京大学数学科学学院,北京,100871 |
| |
| 摘 要： | 假定标的资产价格模型中的参数为时间t 的函数(即无风险利率r ( t) ,标的资产的期望收益率μ( t) ,波动率σ( t) 及红利率g ( t) ) ,利用风险中性定价及随机积分的性质,得到连续几何平均欧式亚式期权在六种情形下价格的解析公式和一个平价关系,且通过调整执行价格的形式而得到固定执行价格的连续算术平均欧式亚式期权的渐进公式
|
| 关 键 词： | 亚式期权 风险中性定价 平价关系 几何平均 算术平均 |
| 文章编号： | 1007-9807(2004)06-0024-06 |
| 修稿时间： | 2002-07-17 |
Pricing of Asian options with time- dependent parameters |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Asian options risk-neutral valuation put-call parity geometric-average arithmetic-average |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《管理科学学报》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《管理科学学报》下载全文 |
|
