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| 中国期铜价格波动成因的实证研究 | |
| 引用本文： | 吴伊玲,张玉.中国期铜价格波动成因的实证研究[J].经营管理者,2014(26):202-203. |
| 作者姓名： | 吴伊玲 张玉 |
| 作者单位： | 东华理工大学经济管理学院; |
| 基金项目： | 江西省社科规划项目“江西地质资源开采企业套期保值策略研究(12YJ50)” |
| 摘 要： | 构建VAR模型和VECM模型,研究了美元指数、伦敦期铜价格等国际指标、居民消费指数以及采购经理指数对中国期铜价格的影响。基于协整检验和脉冲响应函数等计量分析发现美元指数、伦敦期铜价格及国内宏观经济指标与我国期铜价格存在长期均衡关系,但短期偏离向长期均衡调整的速度缓慢,调整系数仅为0.0079。我国期铜价格主要受到其前期价格冲击的影响,一次冲击平均持续时间长达34个月。 |
| 关 键 词： | 期铜价格 VAR模型 协整检验 误差修正模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |