深圳证券市场"规模效应"研究--基于行为金融学的解释 |
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引用本文: | 邹小芃,来君.深圳证券市场"规模效应"研究--基于行为金融学的解释[J].浙江学刊,2004,9(5):163-168. |
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作者姓名: | 邹小芃 来君 |
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作者单位: | 浙江大学经济学院 |
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摘 要: | 本文以深圳A股市场为研究对象,进行"规模效应"的实证检验.通过检验发现,大公司组合和小公司组合的月收益率存在显著差异,公司规模和收益率呈负相关关系,即使经过系统风险调整之后也是如此.因此,我们认为深圳A股市场确实存在"规模效应",并结合行为金融理论对此现象进行解释.
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关 键 词: | 规模效应 风险溢价 羊群效应 |
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