| 复合打包型衍生证券——日本NeW Wave基金的定价研究 |
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| 引用本文： | 叶峰,范龙振,陈辰.复合打包型衍生证券——日本NeW Wave基金的定价研究[J].管理工程学报,2001,15(4):31-33. |
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| 作者姓名： | 叶峰 范龙振 陈辰 |
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| 作者单位： | 复旦大学管理学院, |
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| 摘 要： | 本文运用偏微分方程及合成期权方法对建立在障碍期权基础上的复合打包型衍生证券--日本New Wave基金进行了定价研究,得出了其价值的解析解,New Wave基金是由四份基金或期权组合而成,包括NK225指数基金、普通障碍期权和复合障碍期权,其中期权1--下降和上涨都敲出的期权的价值是一个无穷级数.这些对解决采用复合(compound)和合成(pack)方法所产生的其他复杂衍生证券的全面定价提供了启迪和借鉴.
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| 关 键 词： | 复合打包型衍生证券 复合障碍期权 偏微分方程 合成期权方法 |
| 文章编号： | 1004-6062(2001)04-0031-03 |
| 修稿时间： | 2000年8月7日 |
The Study of Compound and Packed Derivative Security--Japanese New Wave Fund Pricing |
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