| 基于指数Omstein-Uhlenbeck过程的权证定价 |
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| 引用本文： | 孙建全,韩伯棠,孙树垒. 基于指数Omstein-Uhlenbeck过程的权证定价[J]. 中国管理科学, 2006, 14(Z1): 255-258 |
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| 作者姓名： | 孙建全 韩伯棠 孙树垒 |
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| 作者单位： | 北京理工大学管理与经济学院,北京,100081 |
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| 基金项目： | 北京省教育委员会重点学科共建项目(xRl00070534) |
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| 摘 要： | 权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数0rnstein-uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.
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| 关 键 词： | 指数0rnstein-uhlenbeck过程 权证 定价 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)zk-0255-04 |
| 修稿时间： | 2006-05-21 |
Pricing Warrants on Stocks Driven by Ornstein-Uhlenback Process |
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| SUN Jian-quan,HAN Bo-tang,SUN Shu-lei. Pricing Warrants on Stocks Driven by Ornstein-Uhlenback Process[J]. Chinese Journal of Management Science, 2006, 14(Z1): 255-258 |
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| Authors: | SUN Jian-quan HAN Bo-tang SUN Shu-lei |
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