| 金融市场风险测度的实证研究 |
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| 引用本文： | 任力,齐丽.金融市场风险测度的实证研究[J].河南工程学院学报（社会科学版）,2010,25(2):49-54. |
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| 作者姓名： | 任力 齐丽 |
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| 作者单位： | 兰州商学院,金融学院,甘肃,兰州,730020 |
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| 摘 要： | 金融风险测度的理论和方法因对市场的本质认识不同而不同,也就是因市场假说的不同而不同.市场假说大致可分为两类:有效市场和分形市场.利用风险价值法和重标极差法对中国股票市场风险进行的实证研究表明,目前对我国股票市场进行风险测度时,有效市场假说与分形市场假说缺一不可.
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| 关 键 词： | 有效市场 分形市场 VaR 重标极差 |
An Empirical Study of Financial Market Risk Measures |
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| REN Li,QI Li.An Empirical Study of Financial Market Risk Measures[J].Journal of Hennan Institute of Engineering(Social Science Edition),2010,25(2):49-54. |
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| Authors: | REN Li QI Li |
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