|
|||||
|
|
| 我国银行业流动性风险管理研究 | |
| 引用本文： | 马雯婷,蒋梦琪,贺洁琼.我国银行业流动性风险管理研究[J].决策与信息,2012(3). |
| 作者姓名： | 马雯婷 蒋梦琪 贺洁琼 |
| 作者单位： | 浙江工商大学章乃器学院 |
| 基金项目： | 浙江省大学生科研创新团队资助项目 |
| 摘 要： | 本文在VaR和ES一阶期望风险测度基础上，发展了ES（a）高阶期望风险测度。该方法的最大优越性在于其在高阶广义随机占优情况下依然能保持精准，克服了低阶期望风险测度在高阶广义随机占优情况下可能出现的风险测度错误。 |
| 关 键 词： | 流动性风险测度 ES(a)风险测度 广义随机占优 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |