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| 基于遗传算法的利率期限结构实证分析 | |
| 引用本文： | 梁朋,杨婷婷.基于遗传算法的利率期限结构实证分析[J].牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2014(6):24-26. |
| 作者姓名： | 梁朋 杨婷婷 |
| 作者单位： | 1. 四川工业科技学院,四川 德阳,618500 2. 牡丹江师范学院 经济与管理学院,黑龙江 牡丹江,157011 |
| 基金项目： | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(14E009)；2014年度黑龙江省经济社会发展重点研究课题(WY2014083-C)；牡丹江师范学院省级重点创新预研项目 |
| 摘 要： | 本文利用利率期限结构中的Svensson模型对上海证券交易所的国债市场进行实证研究,利用遗传算法对模型进行求解,意在寻求一种全新的计算方法。在利用遗传算法求解模型时,本文详细探讨了模型参数、遗传算子等不确定因素,根据模型的要求,对遗传算法的各个步骤进行考虑,设计出一套算法,从而在实际求解过程实现较高的效率和精度。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 遗传算法 国债 Svensson模型 |
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