基于遗传算法的利率期限结构实证分析 |
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引用本文: | 梁朋,杨婷婷.基于遗传算法的利率期限结构实证分析[J].牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2014(6):24-26. |
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作者姓名: | 梁朋 杨婷婷 |
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作者单位: | 1. 四川工业科技学院,四川 德阳,618500 2. 牡丹江师范学院 经济与管理学院,黑龙江 牡丹江,157011 |
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基金项目: | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(14E009);2014年度黑龙江省经济社会发展重点研究课题(WY2014083-C);牡丹江师范学院省级重点创新预研项目 |
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摘 要: | 本文利用利率期限结构中的Svensson模型对上海证券交易所的国债市场进行实证研究,利用遗传算法对模型进行求解,意在寻求一种全新的计算方法。在利用遗传算法求解模型时,本文详细探讨了模型参数、遗传算子等不确定因素,根据模型的要求,对遗传算法的各个步骤进行考虑,设计出一套算法,从而在实际求解过程实现较高的效率和精度。
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关 键 词: | 利率期限结构 遗传算法 国债 Svensson模型 |
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