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| 基于分解模型的多期限期货合约套期保值绩效研究 | |
| 引用本文： | 高勇,黄登仕,蒋玉石.基于分解模型的多期限期货合约套期保值绩效研究[J].统计与决策,2008(17). |
| 作者姓名： | 高勇 黄登仕 蒋玉石 |
| 作者单位： | 西南交通大学经济管理学院,成都,610031 |
| 摘 要： | 文章对自2004.年"国九条"颁布以来SHFE铜期货市场的多期限合约的套期保值绩效进行研究,给出了一个确定最优套期保值比率与绩效的新方法.为克服数据量较小的困难,本文运用新技术--协整序列分解模型进行研究,采用更一般的数据选取方法,发现不同的铜期、现货价格序列(日、一周、二周、三周)均存在显著的协整关系,在此基础上得到比现有研究更具普遍意义的结果. |
| 关 键 词： | 套期保值 协整 多期限合约 分解模型 |
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