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| 中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计 | |
| 引用本文： | 殷炼乾,周雨田.中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计[J].统计与决策,2009(3). |
| 作者姓名： | 殷炼乾 周雨田 |
| 作者单位： | 西安交通大学,金禾经济研究中心,西安,710049 |
| 基金项目： | 面向21世纪教育振兴行动计划（985计划） |
| 摘 要： | 实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据的对比研究显示:该波动率估计量不仅能够像实现极差一样准确捕捉到金融市场收益率无条件分布的尖峰厚尾特征,而且能够像实现双幂次变差一样很好的消除其偏态性. |
| 关 键 词： | 实现波动率 实现极差 实现双幂次变差 |
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