| 二元风险模型下的保险公司最优投资策略 |
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| 引用本文： | 张明善,姚珣,赵武,唐小我.二元风险模型下的保险公司最优投资策略[J].管理工程学报,2011,25(2). |
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| 作者姓名： | 张明善 姚珣 赵武 唐小我 |
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| 作者单位： | 张明善,ZHANG Ming-shan(西南民族大学管理学院,四川,成都,610041);姚珣,YAO Xun(西南民族大学管理学院,四川,成都,610041;电子科技大学经济与管理学院,四川,成都,610054);赵武,唐小我,ZHAO Wu,TANG Xiao-wo(电子科技大学经济与管理学院,四川,成都,610054) |
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| 基金项目： | 教育部科学技术研究重点项目资助，国家自然科学基金重点项目，科技部科技基础性工作专项项目"技术创新方法集成研究与推广应用"，教育部人文社科基金，四川省哲学社会科学研究"十一五"规划基金: |
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| 摘 要： | 本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题.假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方法得到了破产概率的指数型上界,给控制保险公司的风险提供了可能.并且得到了最优的常数投资策略,该策略可以使破产概率的上界最小.最后给出了具体的算例阐述了本文的结果.
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| 关 键 词： | 二元风险模型 破产概率 几何布朗运动 指数型上界 |
The Optimal Investment Strategy for Insurers with Bidimensional Risk Model |
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| ZHANG Ming-shan,YAO Xun,ZHAO Wu,TANG Xiao-wo.The Optimal Investment Strategy for Insurers with Bidimensional Risk Model[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2011,25(2). |
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| Authors: | ZHANG Ming-shan YAO Xun ZHAO Wu TANG Xiao-wo |
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