|
|||||
|
|
| VaR理论在证券风险评价上的应用 | |
| 引用本文： | 黄国轩,顾新一.VaR理论在证券风险评价上的应用[J].统计与决策,2005(14):139-141. |
| 作者姓名： | 黄国轩 顾新一 |
| 作者单位： | 1. 上海理工大学,管理学院,上海,200093 2. 上海理工大学,商学院,上海,200093 |
| 摘 要： | 本文分析了目前测量市场风险的主流模型-VaR,用现金流映射法模拟运算了一笔政府债券的VaR值,用参数法计算了一些股票的VaR值和外汇的VaR值. |
| 关 键 词： | 市场风险 VaR 政府债券 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)07-0139-03 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |