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| 资产收益率的共同运动研究 | |
| 引用本文： | 宋军,吴冲锋. 资产收益率的共同运动研究[J]. 管理工程学报, 2003, 17(2): 41-44 |
| 作者姓名： | 宋军 吴冲锋 |
| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200030 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家自然科学基金，教育部跨世纪优秀人才培养计划，70025303，70173031，，，， |
| 摘 要： | 对中国市场资产收益率的共同运动的研究表明,在可见的和不可见的影响所有资产价格变化的宏观经济因素被控制之后,我国证券市场中资产组合的收益率间依然存在共同运动.宏观经济因素对于资产收益率的解释力并不强,而市场中其他资产的收益率可解释大部分的资产收益率.该结论在很大程度上支持了基于羊群行为的有限理性资产定价模型. |
| 关 键 词： | 羊群行为 APT模型 潜变量 共同运动 |
| 文章编号： | 1004-6062(2003)02-0041-04 |
| 修稿时间： | 2001-10-17 |
The Research on the Comovement of Assets Return |
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