| 基于VaR 的最优资产组合选择策略 |
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| 引用本文： | 沈沛龙,任若恩.基于VaR 的最优资产组合选择策略[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2003,16(1):57-62. |
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| 作者姓名： | 沈沛龙 任若恩 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 基于VaR( Value- at- Risk) 的方法, 对Markowitz 资产组合选择策略作了进一步的研究, 给出了一种选择最优资产组合的新策略, 该策略可以使所选择组合的收益率与风险相匹配, 在一定的置信水平下保证收益率最大而风险最小, 并刻画了投资者对风险的喜好倾向。
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| 关 键 词： | 资产组合选择 风险与收益 VaR 方法 |
| 文章编号： | 1008-2204(2003)01-0057-06 |
| 收稿时间： | 2002-02-11 |
| 修稿时间： | 2002年2月11日 |
VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy |
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| SHEN Pei-long,REN Ruo-en.VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics(Social Sciences Edition),2003,16(1):57-62. |
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| Authors: | SHEN Pei-long REN Ruo-en |
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| Institution: | School of Economics and Management , Beijing University of Aeronautics and Astronautics , Beijing 100083 ,China |
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| Abstract: | In this paper, on the basis of Markowitz portfolio selection theory, a new optimal portfolio selection strategy is investigated by using the VaR (Value-at-Risk) method. This strategy describes investors' preference to risk and return, and matches the maximal return and minimal risk under a given confidence level. |
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| Keywords: | Optimal portfolio selection risk and return VaR methodology |
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