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基于VaR 的最优资产组合选择策略
引用本文:沈沛龙, 任若恩. 基于VaR 的最优资产组合选择策略[J]. 北京航空航天大学学报社会科学版, 2003, 16(1): 57-62.
作者姓名:沈沛龙  任若恩
作者单位:1.北京航空航天大学经济管理学院, 北京100083
摘    要:基于VaR( Value- at- Risk) 的方法, 对Markowitz 资产组合选择策略作了进一步的研究, 给出了一种选择最优资产组合的新策略, 该策略可以使所选择组合的收益率与风险相匹配, 在一定的置信水平下保证收益率最大而风险最小, 并刻画了投资者对风险的喜好倾向。

关 键 词:资产组合选择  风险与收益  VaR 方法
文章编号:1008-2204(2003)01-0057-06
收稿时间:2002-02-11
修稿时间:2002-02-11

VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy
SHEN Pei-long, REN Ruo-en. VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition, 2003, 16(1): 57-62.
Authors:SHEN Pei-long  REN Ruo-en
Affiliation:1.School of Economics and Management , Beijing University of Aeronautics and Astronautics , Beijing 100083 ,China
Abstract:In this paper, on the basis of Markowitz portfolio selection theory, a new optimal portfolio selection strategy is investigated by using the VaR (Value-at-Risk) method. This strategy describes investors' preference to risk and return, and matches the maximal return and minimal risk under a given confidence level.
Keywords:Optimal portfolio selection  risk and return  VaR methodology.  
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