考虑离群值的对数正态模型及其预测分布的蒙特卡洛法实现 |
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作者单位: | ;1.山东科技大学数学与系统科学学院 |
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摘 要: | 在非寿险业务中,对未决赔款准备金进行预测分布有着重要的意义,而流量三角形中离群值的存在,会影响未决赔款准备金预测的准确性。在流量三角形中引入离群值,运用基于正态分布的一元离群值检测的孤立点挖掘算法挖掘离群值,考虑不同位置下离群值的不同修正办法。将蒙特卡洛法应用于未决赔款准备金评估的对数正态模型中,通过数值算例加以实证分析,得到了未决赔款准备金的预测分布。
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关 键 词: | 孤立点挖掘 对数正态模型 预测分布 蒙特卡洛法 |
Logarithmic Normal Model Considering Outliers and Its Prediction Distribution by Monte Carlo Method |
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