银行操作风险的度量 |
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引用本文: | 刘晓星.银行操作风险的度量[J].统计与决策,2006(11):122-123. |
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作者姓名: | 刘晓星 |
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作者单位: | 广东商学院金融系 |
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摘 要: | 关于操作风险的衡量仍在不断地发展中,Jorion,(2001)将操作风险衡量方法分为“自上而下”(Top-downApproaches)和“自下而上”(Bottom-upApproaches)两类模型方法。前者着眼于总体目标(净收入、净资产等),然后考虑风险因素和损失事件对总体目标的影响,要求的数据少,易于操作,但
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