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| 常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 李静霞,王永茂,刘宝亮.常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率[J].统计与决策,2006(23):6-7. |
| 作者姓名： | 李静霞 王永茂 刘宝亮 |
| 摘 要： | 经典风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型,讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概率等问题。模型依时间分为连续时间模型和离散时间模型。连续时间模型有许多文献进行了研究。众所周知的结果是Lund-berg不等式,后来Feller、Gerber、GordonE.、Willmot,以及吴荣、 |
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