| 基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析 |
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| 引用本文： | 苑莹,庄新田,金秀. 基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析[J]. 管理工程学报, 2009, 23(4): 96-99 |
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| 作者姓名： | 苑莹 庄新田 金秀 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,辽宁,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，中国博士后科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发现股票市场的多标度特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多标度特征的主要原因。
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| 关 键 词： | MF-DFA方法 多标度 广义Hurst指数 多标度强度 |
The Analysis of Multiscaling Characteristics and the Sources of Multiscaling of Stock Markets in China Using MF-DFA |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | MF-DFA method multiscaling generalized hurst exponents strength of multiscaling |
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