| 沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究 |
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| 引用本文： | 封建强.沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究[J].统计研究,2002,56(4):34-38. |
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| 作者姓名： | 封建强 |
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| 作者单位： | 中国人民大学统计系 |
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| 摘 要： | 资产组合的ＶａＲ是指在某一置信水平下 ,该资产组合可能遭受的最大损失 ,或者说 ,ＶａＲ即资产组合收益率损失分布函数的某一分位点。由于传统的方差 协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法在估计金融资产收益率的ＶａＲ值上的低效 ①,ＦｒａｎｃｏｉｓＬｏｎｇｉｎ等学者便将统计极值理论引入到估测ＶａＲ的研究中来 ② 。本文将运用近年发展起来的这些极值ＶａＲ方法来测度沪、深股市收益率的市场风险 ,同时也对极值方法、半参数方法 ③ 以及传统ＶａＲ方法的测度效果进行比较。 一、估测ＶａＲ的极值方法通常有两类估测ＶａＲ的极值…
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| 关 键 词： | 股市收益率风险 极值VaR测度 |
The Research on the Extremum VaR Measurement of the Risks of Return Ratio of Shanghai and Shenzhen Stock Market |
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