| 中国市场化利率与股价指数建模预测分析 |
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| 引用本文： | 高辉.中国市场化利率与股价指数建模预测分析[J].太原理工大学学报(社会科学版),2004,22(1):33-37. |
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| 作者姓名： | 高辉 |
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| 作者单位： | 东北财经大学,统计系,辽宁,大连,116025 |
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| 摘 要： | 采用经济计量学中ARX模型,研究了1993年1季度～2002年4季度间市场化利率与股价指数的正反馈模型,在每个观测点处的预测精度高达10-11以上。同时,在相同时期内还给出季度间市场化利率与股价指数的负反馈模型,在每个观测点处的预测精度高达10-10以上。可见,模型拟合效果相当好,完全可应用于实际的预测。这为利用季度市场化利率(股价指数)数据获取较为准确的股价指数(市场化利率)预测数据提供了新的思路和方法。
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| 关 键 词： | 市场化利率 股价指数 多项式分布滞后模型 ARX模型 |
| 文章编号： | 1009-5837(2004)01-0033-05 |
| 修稿时间： | 2003年11月7日 |
A Forecasting Analysis of Model Building for Interest Rate of Marketing and Share Index in China |
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| GAO,Hui.A Forecasting Analysis of Model Building for Interest Rate of Marketing and Share Index in China[J].Journal of Taiyuan University of Technology(Social Sciences Edition),2004,22(1):33-37. |
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| Authors: | GAO Hui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | interest rate of marketing share index polynomial distribution lag model ARX model |
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