| 新冠肺炎疫情对我国系统性金融风险的影响分析
——基于金融压力指数与组合模型 |
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| 引用本文： | 吴光磊,吴小太,王斌.新冠肺炎疫情对我国系统性金融风险的影响分析
——基于金融压力指数与组合模型[J].管理现代化,2021,41(2):103-107. |
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| 作者姓名： | 吴光磊 吴小太 王斌 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学 数理与金融学院,安徽 芜湖 24100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(61873294);安徽省杰出青年科学基金项目(1908085J04)。 |
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| 摘 要： | 新冠肺炎疫情背景下,准确测度系统性金融风险,综合表征金融压力,对维护中国金融稳定尤为重要。文章基于主成分分析法和CRITIC法构建金融压力指数,利用组合模型模拟未发生疫情时的情况,并同现实进行对比分析,最后预测2020年5—12月的金融压力指数。实证结果表明,构建的金融压力指数同中国金融发展状况相吻合;在2020年前4个月,相比于模拟情况实际金融压力指数分别提高了27.84%、64.28%、34.83%和20.72%,疫情流行激增了中国金融压力;预测结果显示在2020年中国金融压力将保持较高水平,且在年底有反弹趋势。
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| 关 键 词： | 新冠肺炎疫情 金融压力指数 系统性金融风险 组合模型 |
Analysis of the Impact of Novel Coronavirus Pneumonia Epidemic on China s Systemic Financial Risk Based on Financial Stress Index and Combined Model |
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| WU Guanglei,WU Xiaotai,WANG Bin.Analysis of the Impact of Novel Coronavirus Pneumonia Epidemic on China s Systemic Financial Risk Based on Financial Stress Index and Combined Model[J].Modernization of Management,2021,41(2):103-107. |
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| Authors: | WU Guanglei WU Xiaotai WANG Bin |
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