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| 基于信用池理论的次级债券定价实证研究 | |
| 引用本文： | 吴晶妹,王涛,罗松.基于信用池理论的次级债券定价实证研究[J].统计与决策,2008(19). |
| 作者姓名： | 吴晶妹 王涛 罗松 |
| 作者单位： | 中国人民大学财政金融学院,北京,100872 |
| 摘 要： | 如何在信用市场条件下合理定价次级债券成为一个重要而现实的问题.文章提出了商业银行信用池(Cfedit-P001) 概念及模型,与传统债券定价理论模型相结合,将债券发行主体的信用状况纳入定价模型中.建立了信用市场条件下次级债券的新定价模型,并对模型进行了实证检验,理论结果能够很好地反映和说明目前我国次级债券发行市场中的问题及其原因. |
| 关 键 词： | 次级债券定价 信用池模型 CRI指数 |
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