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| 金融资产投资组合的风险度量研究 | |
| 引用本文： | 何树红,徐文涛,谢伟.金融资产投资组合的风险度量研究[J].统计与决策,2010(4). |
| 作者姓名： | 何树红 徐文涛 谢伟 |
| 作者单位： | 1. 云南大学数学与统计学院,昆明,650091 2. 云南大学数学与统计学院,昆明,650091;湖北省襄樊市第五中学,襄樊,441021 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10861012); 云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063); 云南大学“中青年骨干教师培训计划”专项经费资助项目 |
| 摘 要： | 文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。 |
| 关 键 词： | 投资组合 VaR TGARCH模型 极值理论 Copula函数 |
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